ECONOMETRIC ANALYSIS OF EXPENDITURE ON RESEARCH AND DEVELOPMENT (R & D) IN BRAZIL

Abstract

This research aimed to examine the outlook for spending on R&D in Brazil and, more specifically, to

evaluate the impact of these expenditures on national patent applications, and the impact on Gross

Domestic Product (GDP) of the country. The analyzed series show the evolution aggregate of

expenditures on R&D for the period analyzed. When disaggregated by major region, the data show

that the Southeast and the South stand out in the application and granting of patents by the National

Intellectual Property Institute (INPI). The estimation results of the seven proposed econometric models

confirm the importance of public and private expenditures on GDP growth and increasing the amount

of patents in the INPI. Another result of the estimations of this study demonstrate that such

expenditures have behavior Random-Walk.

RAI Revista de Administrao e Inovao ISSN: 1809-2039

DOI:

Organizao: Comit Cientfico Interinstitucional Editor Cientfico: Milton de Abreu Campanario Avaliao: Double Blind Review pelo SEER/OJS Reviso: Gramatical, normativa e de Formatao

ANLISE ECONOMTRICA DOS DISPNDIOS EM PESQUISA & DESENVOLVIMENTO (P&D) NO BRASIL

Michel Angelo Constantino Oliveira

Doutor em Economia pela Universidade Catlica de Braslia UCB Professor da Universidade Catlica Dom Bosco - UCDB mailto:[email protected]

Web End [email protected] (Brasil)

Dany Rafael Fonseca Mendes

Mestrado em Direito pela Universidade Catlica de Braslia UCB Professor do Centro Universitrio de Braslia UniCEUB mailto:[email protected]

Web End [email protected] (Brasil)

Tito Belchior Silva Moreira

Doutorado em Economia pela Universidade de Braslia UNB

Professor/pesquisador do departamento de economia da Universidade Catlica de Braslia UCB mailto:[email protected]

Web End [email protected] (Brasil)

George Henrique de Moura Cunha

Doutorado em Economia pela Universidade de Braslia UNB

Diretor do Curso de Graduao da Universidade Catlica de Braslia UCB mailto:[email protected]

Web End [email protected] (Brasil)

RESUMO

Essa pesquisa teve como objetivo principal analisar o panorama dos dispndios em P&D no Brasil e, mais especificamente, avaliar o impacto desses gastos nos pedidos de patentes nacionais, alm do impacto no Produto Interno Bruto (PIB) do Pas. As sries analisadas mostram a evoluo agregada dos dispndios em P&D para o perodo analisado. Quando desagregado por grande regio, os dados mostram que o Sudeste e o Sul se destacam no pedido e na concesso de patentes pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI1). Os resultados das estimaes dos sete modelos economtricos propostos confirmam a importncia dos dispndios pblicos e privados no crescimento do PIB e no aumento da quantidade de patentes depositadas no INPI. Outro resultado das estimaes este trabalho demostram que esses dispndios apresentam comportamento Random-Walk (passeio aleatrio2).

Palavras-chave: Inovao; P&D; Patentes; Econometria; Random-Walk.

1 Criado pela Lei n 5648, de 11 de dezembro de 1970 (BRASIL), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial a autarquia federal responsvel pelo aperfeioamento, disseminao e gesto do sistema brasileiro de concesso e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indstria. Entre os servios do INPI, esto os registros de marcas, desenhos industriais, indicaes geogrficas, programas de computador e topografias de circuitos, as concesses de patentes e as averbaes de contratos de franquia e das distintas modalidades de transferncia de tecnologia. Na estrutura da Administrao Pblica, o INPI est vinculado ao Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC), com sede e foro no Distrito Federal (Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, 2012).

2 Um passeio aleatrio uma formalizao matemtico de um caminho que consiste de uma sucesso de etapas aleatrias, e o termo foi introduzido pela primeira vez por Karl Pearson em The Problem of the Random Walk (1905).

Anlise economtrica dos dispndios em pesquisa & desenvolvimento (P&D) no Brasil

1. INTRODUO

A literatura que explora a economia da inovao notadamente Griliches (1990) e Associao Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras - ANPEI (2014) tem afirmado que os dispndios com P&D so insumos para a produo de conhecimentos novos que, em algum momento, podero, ou no, traduzir-se em inovaes. Embora este trabalho esteja lastreado no conceito de inovao adotado pela edio mais atual do Manual de Oslo (Organizao para a Cooperao e Desenvolvimento Econmico - OCDE, 2005), em consonncia com a evoluo conceitual apresentada por Mendes, Oliveira & Pinheiro (2013), a medio relativa inovao ficou restrita s avaliaes de investimentos em P&D e depsitos de patentes.

A inovao um dos principais determinantes do desenvolvimento tecnolgico e socioeconmico dos pases, e, mesmo no havendo uma relao direta de causa e efeito entre essas variveis, aqueles Estados que possuem polticas pblicas voltadas para inovao tecnolgica, normalmente, so naes mais ricas, possuem um parque industrial mais avanado e apresentam menos desigualdade social.

Um dos principais fatores a influenciar ativamente o processo de inovao tecnolgica representado pelos gastos em P&D. Segundo o manual da OECD (2005), pesquisa e desenvolvimento compreende o trabalho criativo realizado em uma base sistemtica com a finalidade de aumentar o estoque de conhecimento existente, incluindo conhecimento cientfico e tecnolgico, assim como o uso desse conhecimento para novas aplicaes.

Com intuito de comprovar a viso schumpteriana que influenciara a definio da OCDE (Mendes, Oliveira, & Pinheiro, Poltica Nacional de Cincia, Tecnologia e Inovao: Avaliao do Marco Regulatrio e seus Impactos nos Indicadores de Inovao, 2013), a presente pesquisa emprica tem como foco a anlise dos dispndios em P&D no Brasil entre 2000 e 2011. Alm disso, o objetivo se estende avaliao do impacto desses dispndios nos pedidos de patentes nacionais e o impacto no Produto Interno Bruto brasileiro, por meio da anlise economtrica de sete modelos aqui propostos.

Este trabalho est dividido nesta introduo (seo 1), na apresentao de conceitos e da importncia dos diferentes sistemas de apropriao do conhecimento (seo 2), no panorama das variveis analisadas (seo 3), na descrio da metodologia de pesquisa e da modelagem terica e economtrica (seo 4), na apresentao e discusso dos resultados empricos (seo 5) e, por fim, nas consideraes finais (seo 6).

Revista de Administrao e Inovao, So Paulo, v. 12, n.3 p. 268-286, jul./set. 2015. 269

Michel Angelo Constantino de Oliveira, Dany Rafael Fonseca Mendes, Tito Belchior Silva Moreira & George

Henrique de Moura Cunha

Como uma das metodologias de aproximao dos dados adotada por este trabalho est diretamente relacionada a um mtodo tradicional de apropriao das externalidades positivas advindas da inovao, a carta-patente, importante apresentar um breve relato sobre a evoluo dos conceitos de apropriabilidade e dos diferentes sistemas de apropriao do conhecimento.

2. RELEVNCIA ECONMICA DA APROPRIAO

Antes de partir para a relevncia econmica da apropriabilidade, importante esclarecer que, para o Direito, as metodologias de apropriao consideradas pela Economia no se encaixam no conceito de apropriabilidade do Direito, o qual, de acordo com Mendes (2014), d-se pelo estabelecimento da propriedade sobre determinado bem. Ainda conforme o autor, para estabelecer o que , ou deixa de ser, um direito de propriedade, basta submeter os direitos que um detentor tem sobre determinada coisa a uma anlise de subsuno aos elementos formais do art. 1.228 da Lei n 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (BRASIL). Resumidamente, se o detentor da coisa tem sobre esta todos os direitos elencados no referido artigo do Cdigo Civil, trata-se de um direito de propriedade. Contudo, posto que se tratasse de um esclarecimento necessrio, essa discusso entre conceitos da Economia versus conceituao do Direito no ser objeto do presente estudo.

De volta evoluo dos conceitos de apropriabilidade e dos diferentes sistemas de apropriao do conhecimento, a literatura vem se aprofundando no entendimento sobre a anlise da importncia da apropriao dos conhecimentos e da inovao tecnolgica no desempenho econmico, especialmente no mbito empresarial. De acordo com Hanel (2008), a concluso bem sucedida de um processo de inovao, per si, no condio suficiente para que o inovador obtenha benefcios esperados a partir de sua criao. Os criadores, especialmente os empresrios, tambm precisam ser capazes de se apropriar desses benefcios, evitando, inclusive, que os seus concorrentes venham imit-los. O mtodo mais formal consecuo desse tipo de proteo delimitao de direitos de propriedade intelectual, mas h outras estratgias, como o caso do tempo de liderana no mercado (lead time) ou dos segredos industrial e de negcios.

Os mtodos de apropriao das externalidades positivas oriundas da inovao esto amarrados aos setores e s especificidades tecnolgicas relativas a estes setores da economia, assim como tambm dependem do comportamento estratgico das empresas. Em geral, grandes empresas, com departamentos de P&D bem dimensionados, preferem usar as patentes como mtodo de apropriao. A importncia dessa metodologia de apropriao, por meio de pedidos de patentes, segundo Arundel et al

Revista de Administrao e Inovao, So Paulo, v. 12, n.3 p. 268-286, jul./set. 2015. 270

Anlise economtrica dos dispndios em pesquisa & desenvolvimento (P&D) no Brasil

(1998), aumenta de acordo com a relevncia dos mercados globais, desempenhando um papel importante na capacidade de entrada das firmas em mercados estrangeiros. Contudo, segundo Levin et al (1987), as patentes no so o mecanismo mais frequente de apropriao. Em vez disso, o segredo industrial e as vantagens do lead time so as estratgias mais utilizadas pelos empresrios em geral, embora essa constatao no possa ser aplicada a todos os setores ou tipos de inovao. Numa anlise geral, os inovadores de produtos utilizam mais frequentemente as patentes como mtodo de apropriao do que os inovadores do processo. Na mesma linha, alguns setores especficos, como o farmacutico, por exemplo, usam patentes com mais frequncia para garantir seus retornos de investimentos tecnolgicos.

Noutra linha de abordagem, os custos relativos entrada e manuteno de uma empresa no sistema de proteo patentria esto entre os principais motivos pelos quais as firmas tm evitado essa estratgia de apropriao das externalidades positivas oriundas do conhecimento e da inovao. Por isso, as empresas com restries financeiras tendem a preferir outros mtodos de apropriao que no os direitos de propriedade intelectual, uma vez que, em anlise marginal, os benefcios decorrentes da excluso de concorrentes por meio de direitos de propriedade intelectual devem, necessariamente, compensar esses custos, mesmo quando esses benefcios so comparados a outras opes disponveis. Ainda nessa linha de avaliao entre as possibilidades de mtodos de apropriao, em contraste com os direitos de propriedade intelectual (patentes, por exemplo), que tm vigncia pr-definida, o segredo industrial pode proteger uma criao indefinidamente no tempo. Este tipo de mtodo tambm aplicvel a uma gama muito mais ampla de criaes, indo alm das patentes, j que, no caso do segredo, no h qualquer restrio relativa matria patentevel, no exemplo das patentes. Ainda assim, os segredos industrial e de negcio tambm apresentam altos custos, incluindo aqueles referentes aos acordos de confidencialidade, por exemplo.

Quando se trata do tempo de liderana sobre os concorrentes, este tipo de estratgia de apropriao costuma prevalecer, mesmo sem o uso formal de direitos de propriedade intelectual. Nesse sentido, Dosi et al (1994) apontou que a difuso de inovaes no instantnea e depende da heterogeneidade entre os agentes, da infraestrutura adequada para a assimilao tecnolgica, e do tempo para aprender a dominar novas tecnologias.

Demonstrada a importncia econmica das estratgias de apropriao da inovao, tanto no mbito privado quanto na esfera pblica, frente, para conhecer o comportamento das sries de tempo de cada varivel relacionada com a abordagem de P&D a prxima seo descreve as informaes mais relevantes em grficos que representam os movimentos passados dos agregados entre 2000 e 2011 na economia brasileira.

Revista de Administrao e Inovao, So Paulo, v. 12, n.3 p. 268-286, jul./set. 2015. 271

Michel Angelo Constantino de Oliveira, Dany Rafael Fonseca Mendes, Tito Belchior Silva Moreira & George

Henrique de Moura Cunha

3. PANORAMA DO DISPNDIO EM P&D NO BRASIL

O comportamento das sries de dados do MCTI (2014)3 entre 2000 e 2011 mostra a evoluo da economia da inovao brasileira, partindo do panorama dos dispndios em P&D e chegando construo de pedidos de patentes. Os dados para anlise foram organizados na

Tabela 1 e servem visualizao do panorama dos dispndios em P&D, alm de expor as variveis correlacionadas com essa abordagem. Mais frente, aps a exposio desse panorama, as variveis apresentadas na

Tabela 1sero utilizadas para a estimao economtrica que se seguir (sees 4.1 e 5).

Tabela 1

Dados Agregados, Brasil, 2000-2011

Ano

PIB em milhes R$ de 2012

Patentes concedidas por residentes

Pedido Patentes por Residentes

Pedido de Patentes por no residentes

Gasto

Total com P&D

Gasto Pblico

Gasto Privado

Pedido de Patentes

Total

% em relao ao PIB

2000 2.978.755,2 1.071 20.639 6.448 14.191 28.792,2 15.567,9 13.224,3 1,02 2001 3.017.869,8 704 21.474 6.968 14.506 29.876,4 16.385,3 13.491,1 1,04 2002 3.098.087,6 690 20.317 7.053 13.264 28.959,5 15.444,3 13.515,2 0,98 2003 3.133.610,9 834 20.169 7.563 12.606 28.494,3 15.443,9 13.050,4 0,96 2004 3.312.611,9 533 20.430 7.701 12.729 28.285,5 15.119,8 13.165,7 0,90 2005 3.417.279,6 605 21.850 7.355 14.495 31.508,4 15.668,0 15.840,4 0,97 2006 3.552.502,6 498 23.144 7.195 15.949 33.992,5 16.951,8 17.040,6 1,01 2007 3.768.900,1 387 24.841 7.327 17.514 39.180,3 20.413,0 18.767,3 1,10 2008 3.963.812,4 529 26.681 7.736 18.945 41.928,1 21.940,1 19.988,0 1,11 2009 3.950.742,7 687 25.967 7.766 18.201 43.733,5 22.573,1 21.160,4 1,17 2010 4.248.379,3 667 28.141 7.286 20.855 45.192,1 23.039,2 22.152,9 1,12 2011 4.364.479,2 725 31.767 7.766 24.001 49.973,7 26.382,6 23.591,1 1,21

Fonte: MCTI (2014).

3 As organizaes adotadas na anlise foram as empresas privadas e os rgos pblicos que de forma

agregada usam seus recursos para o resultado fim, que a inovao. Analisar dispndios de empresas de empresas

privadas de forma individual e tambm por setores, no possvel pela falta de informaes/dados, que dependem

de forma de desagregao dos dados e informaes confidenciais das prprias empresas.

Revista de Administrao e Inovao, So Paulo, v. 12, n.3 p. 268-286, jul./set. 2015. 272

Anlise economtrica dos dispndios em pesquisa & desenvolvimento (P&D) no Brasil

possvel perceber que em todas as sries h aumentos significativos nos valores e quantidades relacionadas com a pesquisa e desenvolvimento ao longo do tempo.

Para analisar os resultados mais relevantes para os objetivos deste trabalho, algumas sries foram organizadas em grficos para demonstrar a evoluo das sries temporais4. Os investimentos nacionais em cincia e tecnologia comparados ao montante do PIB nacional so apresentados na Figura 1.

Figura 1

Dispndio nacional em C&T em relao ao PIB por setor, 2000-2011

Fonte(s): Dispndios federais: Sistema Integrado de Administrao Financeira do Governo Federal (Siafi). Extrao especial realizada pelo Servio Federal de Processamento de Dados - Serpro; Dispndios estaduais: Balanos Gerais dos Estados e levantamentos realizados pelas Secretarias Estaduais de Cincia e Tecnologia ou instituies afins; e Dispndios empresariais: Pesquisa de Inovao Tecnolgica Pintec/IBGE e levantamento realizado pelas empresas estatais federais, a pedido do MCTI.

Elaborao: Coordenao-Geral de Indicadores (CGIN)- ASCAV/SEXEC - Ministrio da Cincia e Tecnologia, 2010.

A Figura 1, reconfirmando as hipteses levantadas por Mendes, Oliveira & Pinheiro em Poltica Nacional de Cincia, Tecnologia e Inovao: Avaliao do Marco Regulatrio e seus Impactos nos Indicadores de Inovao (2013), apresenta uma evoluo visual a partir do marco legal

4 Uma srie temporal uma coleo de observaes feitas sequencialmente ao longo do tempo. Em modelos de regresso linear com dados em sries temporais a ordem dos dados fundamental. Mais detalhes em HAYASHI, Fumio. Econometrics (Hayashi, 2000).

Revista de Administrao e Inovao, So Paulo, v. 12, n.3 p. 268-286, jul./set. 2015. 273

Michel Angelo Constantino de Oliveira, Dany Rafael Fonseca Mendes, Tito Belchior Silva Moreira & George

Henrique de Moura Cunha

de incentivo inovao (Lei da Inovao - Lei n 10.973, de 2 de dezembro 2004) e (Lei do Bem - Lei n 11.196, de 21 de novembro de 2005) - institudo h aproximadamente uma dcada. Os dispndios nacionais em cincia e tecnologia em relao percentual ao produto interno bruto entre 2000 e 2011 passaram de 1,30% para 1,64% respectivamente.

Partindo dos investimentos em C&T para a anlise de P&D, mais afeta ao setor produtivo privado, em termos de valores, houve um aumento interessante no dispndio nacional em pesquisa e desenvolvimento no mesmo perodo, saindo de 28.792 milhes de reais, no ano 2000, para 49.974 milhes, onze anos mais tarde, conforme exposto na

Figura 2. Mais uma constatao da importncia que o marco legal da inovao vem exercendo nesse tipo de dispndio (Mendes, Oliveira, & Pinheiro, Poltica Nacional de Cincia, Tecnologia e Inovao: Avaliao do Marco Regulatrio e seus Impactos nos Indicadores de Inovao, 2013).

Figura 2

Dispndio nacional em P&D (em valores de 2011) total e por setor

Fonte(s): Dispndios federais: Sistema Integrado de Administrao Financeira do Governo Federal (Siafi). Extrao especial realizada pelo Servio Federal de Processamento de Dados - Serpro; Dispndios estaduais: Balanos Gerais dos Estados e levantamentos realizados pelas Secretarias Estaduais de Cincia e Tecnologia ou instituies afins; e Dispndios empresariais: Pesquisa de Inovao Tecnolgica - Pintec/IBGE e levantamento realizado pelas empresas estatais federais, a pedido do MCTI.

Elaborao: Coordenao-Geral de Indicadores (CGIN)- ASCAV/SEXEC - Ministrio da Cincia e Tecnologia, 2010.

Para conhecer os setores econmicos que tm recebido maior e menor aporte de recursos para pesquisa e desenvolvimento, podemos acompanhar a distribuio desses recursos na Figura 3.

Revista de Administrao e Inovao, So Paulo, v. 12, n.3 p. 268-286, jul./set. 2015. 274

Anlise economtrica dos dispndios em pesquisa & desenvolvimento (P&D) no Brasil

Figura 3

Distribuio percentual dos dispndios pblicos em P&D, por objetivo socioeconmico (2011).

Fonte: IBGE, Siafi, 2014.

A Figura 3 deixa clara a importncia das universidades no aporte e aplicao dos recursos nacionais pblicos destinados P&D, apresentando uma dimenso de 63,3% de todos os gastos pblicos. importante salientar o crescimento na pesquisa e desenvolvimento para o setor agrcola, uma vez que o Brasil depende do aumento de produtividade desse setor para suprir a demanda nacional e parte da demanda mundial de alimentos.

At o momento, apenas o lado do input foi analisado, ou seja, a entrada de recursos financeiros para aplicao em atividade de pesquisa e desenvolvimento. Um dos pontos a avaliar o output, ou seja, a sada ou o produto desse investimento. Uma das proxys mais utilizadas para medir o desempenho em P&D refere-se aos pedidos de patentes depositados no INPI por residentes.

Revista de Administrao e Inovao, So Paulo, v. 12, n.3 p. 268-286, jul./set. 2015. 275

Michel Angelo Constantino de Oliveira, Dany Rafael Fonseca Mendes, Tito Belchior Silva Moreira & George

Henrique de Moura Cunha

Figura 4

Pedidos de patentes depositados no INPI, por residentes, por grandes regies, 2000-2012.

Fonte: INPI (2012).

As quantidades de patentes depositadas no INPI cresceram entre 2000 e 2012 em todas as grandes regies brasileiras, com destaque para as regies Sul e Sudeste, que apresentam maiores nmeros de depsitos e maior crescimento ao longo do tempo. As evidncias da Figura 4 mostram que, quando analisados a distribuio espacial do territrio brasileiro, os recursos nacionais esto distribudos de maneira ineficiente.

Para avaliar o efetivo retorno dos dispndios em P&D na criao de patentes, possvel analisar a quantidade de patentes concedidas pelo INPI no mesmo perodo. importante destacar que o INPI tem suas limitaes de recursos, e isso pode ser um fator de atraso na concesso de patentes no Brasil, uma vez que alguns trabalhos mostram que existem concesses aps 10 anos do pedido inicial da patente. Esse problema, contudo, no ser discutido no presente trabalho.

Revista de Administrao e Inovao, So Paulo, v. 12, n.3 p. 268-286, jul./set. 2015. 276

Anlise economtrica dos dispndios em pesquisa & desenvolvimento (P&D) no Brasil

Figura 5

Patentes concedidas no INPI, por residentes, por grandes regies, 1999-2011.

Fonte: INPI (2012).

Conforme interpretao da Figura 5, as regies Sul e Sudeste continuam se destacando pela quantidade de patentes concedidas pelo INPI, e as demais regies exercem pouco efeito sobre essa proxy de inovao. Na regio Sudeste h vrias variaes no desfecho das patentes entre 1999-2011, e na regio Sul o comportamento mais linear, com evoluo positiva.

Aps essa anlise sobre as sries de tempo, na prxima seo sero discutidos os modelos tericos que vo avaliar estatisticamente o efeito dos dispndios em pesquisa e desenvolvimento, utilizando formas robustas de entender os resultados esperados.

4. METODOLOGIA

Os testes empricos partiram de algumas variaes de modelos economtricos, e as principais diferenas entre estes aparecem no formato e na posio das variveis dependentes e independentes,

Revista de Administrao e Inovao, So Paulo, v. 12, n.3 p. 268-286, jul./set. 2015. 277

Michel Angelo Constantino de Oliveira, Dany Rafael Fonseca Mendes, Tito Belchior Silva Moreira & George

Henrique de Moura Cunha

alm de utilizar estimao por Mnimos Quadrados Ordinrios (OLS5) padro, com mudanas e em primeira diferena (First Difference6), com intuito de ampliar a anlise e seus efeitos.

Os dados utilizados nesta pesquisa so referentes ao perodo de 2000 a 2012 e foram retirados do Ministrio de Cincias Tecnologia e Inovao (MCTI), do Sistema Integrado de Administrao Financeira (SIAFI) do Governo Federal, do Instituto Brasileiro de Geografia Estatstica (IBGE), do INPI e dos SIAFI estaduais.

A abordagem economtrica proposta j foi exaustivamente utilizada na literatura especfica, sendo resultado de intensos testes de robustez e comprovao estatstica. As sries temporais utilizadas para a anlise economtrica um conjunto de observaes de uma determinada varivel ou de vrias variveis ao longo do tempo. Os dados aqui utilizados foram analisados a partir das caractersticas das sries de interesse e tambm do comportamento da prpria srie.

Nessa pesquisa no h objetivo de discutir a metodologia, mas to-somente de aplicar e analisar seus resultados.

4.1 Modelos tericos

Com o objetivo de analisar o impacto dos dispndios nos pedidos de patentes nacionais no PIB do Pas, essa seo tem como objetivo introduzir uma discusso sobre os modelos economtricos elaborados para medir cada parmetro de interesse.

Para estimar a contribuio dos dispndios pblicos e privados com P&D entre 2000 e 2011 e avaliar esse incremento no PIB nacional, foram propostos trs modelos economtricos, o primeiro :

5 O Mtodo dos Quadrados Mnimos, ou Quadrados Mnimos Ordinrios (MQO) ou OLS (do ingls Ordinary Least Squares) uma tcnica de otimizao matemtica que procura encontrar o melhor ajuste para um conjunto de dados tentando minimizar a soma dos quadrados das diferenas entre o valor estimado e os dados observados (tais diferenas so chamadas resduos), detalhes em Econometrics (Hayashi, 2000).

6 O estimador de primeira diferena (FD) uma abordagem utilizada para resolver o problema de variveis omitidas em econometria e estatstica. O estimador obtido pela execuo de uma estimativa OLS reunidas para uma regresso, ver maiores explicaes em Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data (Woodridge, 2001).

Revista de Administrao e Inovao, So Paulo, v. 12, n.3 p. 268-286, jul./set. 2015. 278

Anlise economtrica dos dispndios em pesquisa & desenvolvimento (P&D) no Brasil

Modelo 1

,onde o PIB nacional anual, medido em milhes de reais, para o ano de 2012, e o

dispndio em P&D anual, tambm medido em milhes de reais, e o termo de erro7.

Para contornar o problema de raiz unitria8 de sries temporais foi realizado um teste de Dickey-Fuller (DF9) aumentado, e a varivel dependente usada no Modelo 1, o PIB, foi transformada em uma razo da P&D sobre o PIB, estimadas por OLS (Modelo 2).

Modelo 2

Para uma anlise mais completa, props-se tambm a utilizao do modelo em diferenas (Modelo 3), estimando em primeira diferena o PIB e a P&D :

Modelo 3

Os modelos 1, 2 e 3 formam um conjunto para avaliar o impacto direto da P&D no Produto Interno Bruto nacional no perodo de 2000 a 2011. A partir dos prximos modelos, verifica-se o efeito em uma nova varivel dependente.

7 O termo de erro equivale distncia vertical entre os pontos observados e os pontos correspondentes sobre a reta de regresso, mais detalhes em Econometria Bsica (Gujarati, 2000).

8 A unidade de raiz uma caracterstica dos processos que evoluem ao longo do tempo e que podem causar problemas na inferncia estatstica, se no for tratada adequadamente. Um processo estocstico linear tem uma raiz unitria se 1 raiz da equao caracterstica do processo (Gujarati, 2000).

9 Em estatstica, o teste de Dickey-Fuller foi criado para verificar se um modelo autorregressivo tem ou no raiz unitria. O teste foi sugerido por Dickey e Fuller (da o nome) em 1979 no artigo intitulado "Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with A Unit Root" publicado no peridico "Journal of the American Statistical Association".

Revista de Administrao e Inovao, So Paulo, v. 12, n.3 p. 268-286, jul./set. 2015. 279

Michel Angelo Constantino de Oliveira, Dany Rafael Fonseca Mendes, Tito Belchior Silva Moreira & George

Henrique de Moura Cunha

Analisando agora o impacto do dispndio pblico e privado em pesquisa e desenvolvido entre 2000 e 2011 para o incremento na criao de patentes, o modelo economtrico utilizado inicialmente foi:

Modelo 4

onde a quantidade total de pedidos de patentes registradas anualmente entre 2000 e 2011

no INPI, o coeficiente a estimar e a varivel do dispndio em pesquisa e desenvolvimento,

alm do , que o termo de erro.

Os mesmos procedimentos de estimao anteriores so utilizados no Modelo 4, estimando por OLS com output de patentes. Para o prximo (Modelo 5), a varivel depende transformada, como no

Modelo 2, tornando-se . Completo, o Modelo 5 descrito da seguinte maneira:

Modelo 5

A estimao em primeira diferena proposta no Modelo 3 tambm proposta no Modelo 6 abaixo, utilizando as variveis defasadas em primeira diferena e , ficando:

Modelo 6

Do Modelo 1 ao Modelo 6, foram estimados os impactos de variveis independentes. No prximo modelo, o objetivo passa a ser a verificao de uma varivel ( ) sobre si mesma no

passado, ou seja, defasada resultado de interesse para este trabalho. Na literatura economtrica esse comportamento conhecido como passeio aleatrio, ou seja, toda variao sucessiva em gerada

Revista de Administrao e Inovao, So Paulo, v. 12, n.3 p. 268-286, jul./set. 2015. 280

Anlise economtrica dos dispndios em pesquisa & desenvolvimento (P&D) no Brasil

de uma distribuio de probabilidade com mdia igual a zero, ou seja, determinado pelo ,

conforme modelo que segue:

Modelo 7

Aps a criao e proposta desses sete modelos, as estimaes foram realizadas e seus resultados sero discutidos na prxima seo.

5. RESULTADOS EMPRICOS

Foram estimados todos os modelos tericos propostos, com objetivo de responder as questes pertinentes aos efeitos dos dispndios pblicos e privados com P&D no Brasil durante o perodo de 2000 a 2011.

Numa primeira abordagem, foi analisado qual seria o efeito dos dispndios nacionais em P&D no Produto Interno Bruto brasileiro. Foi estimado por OLS o padro, Modelo 1, sem nenhuma mudana nas variveis, no Modelo 2 a varivel dependente uma razo entre P&D e PIB, e, no Modelo 3 foi realizada a estimao em primeira diferena.

Os resultados da

Tabela 2 mostram que, em todos os modelos aqui propostos, os efeitos, ou seja, os coeficientes apresentam sinal esperado positivo. Nos modelos 1 e 2, os resultados so altamente significativos, j no Modelo 3, em funo do p-valor estatisticamente insignificante, demonstrando que o modelo em diferenas pode no ser adequado ao caso.

Tabela 2

Resultado Impacto da P&D no PIB (2000-2011)

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

OLS1 OLS2 FD

Coeficiente 60,57051 1.04e-07 13,33963

p-valor [0.000] [0.000] [0.377] Fonte: Elaborao prpria.

Revista de Administrao e Inovao, So Paulo, v. 12, n.3 p. 268-286, jul./set. 2015. 281

Michel Angelo Constantino de Oliveira, Dany Rafael Fonseca Mendes, Tito Belchior Silva Moreira & George

Henrique de Moura Cunha

No caso dos demais modelos (4, 5 e 6), o objetivo foi analisar como os dispndios em P&D tem efeito sobre os pedidos totais de patentes depositados no INPI, no mesmo perodo (2000 a 2011).

Os modelos seguiram a mesma tcnica de estimao dos modelos 1, 2 e 3, sendo que o efeito foi analisado sobre a nova varivel dependente (pedidos totais de patentes). Todas as estimaes nos modelos 4, 5 e 6 tiveram coeficientes positivos, como esperado, e todos os resultados estatisticamente significantes, mostrando a importncia desses dispndios para a inovao medida por meio de depsitos de pedidos de patentes. Os resultados so mostrados na Tabela 3.

Tabela 3

Resultado do Impacto da P&D nas Patentes (2000-2011)

Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 OLS1 OLS2 FD Coeficien

te 0.4720542 0.0000119 0.5255711 p-valor [0.000] [0.000] [0.006]

Fonte: Elaborao prpria.

Testando uma hiptese de Random-Walk dos dados em P&D, os resultados da Tabela 4 mostram um coeficiente positivo e um p-valor altamente significante. Portanto, dispndios em P&D se comportam como um passeio aleatrio, ou seja, o melhor previsor para dispndio em pesquisa e desenvolvimento, num determinado ano, o gasto em P&D no ano anterior.

Tabela 4

Resultado do Random-Walk (2000-2011)

Modelo 7 - -

OLS - - Coeficiente 1,13882 - - p-valor [0.000] - -

Fonte: Elaborao prpria.

Pesquisas semelhantes na rea foram de Silva et al (2013) que estimou o impacto dos determinantes dos gastos em P&D para os pases da OCDE entre 1990-2006 e a proxy utilizada tambm trouxe coeficientes positivos para o crescimento dos pases. Outro trabalho que analisou os determinantes foi de Jensen et al (2004) com dados da ANPEI entre 1994-1998 e a pesquisa de Correia e Moita (2011), todos mostraram que h efeito positivo nos gastos e investimentos em inovao no desenvolvimento tecnolgico do pas, como foi mostrado neste trabalho.

Revista de Administrao e Inovao, So Paulo, v. 12, n.3 p. 268-286, jul./set. 2015. 282

Anlise economtrica dos dispndios em pesquisa & desenvolvimento (P&D) no Brasil

6. CONSIDERAES FINAIS

O panorama dos dispndios pblicos e privados em P&D no Brasil, destinado como primeiro objetivo deste artigo, foi avaliado na seo 3, por meio de grficos principais das sries estatsticas disponveis no MCTI, mostrando que h uma poltica de dispndios voltada para inovao, em consonncia com as constataes de Mendes, Oliveira & Pinheiro (2013). As sries de dados confirmam um comportamento crescente dos dispndios em P&D no Brasil, revelando ser uma estratgia de crescimento econmico e desenvolvimento tecnolgico.

No segundo objetivo, foi avaliado se essa poltica tem surtido efeito em forma de incremento no PIB nacional e na proxy de inovao utilizada, total de pedidos de patentes no INPI. As sries analisadas mostram a evoluo agregada dos dispndios com P&D para todos os anos analisados. Os resultados das estimaes dos sete modelos propostos confirmam o efeito positivo dos dispndios pblicos e privados no crescimento do PIB e no aumento da quantidade de patentes depositadas, confirmando a importncia desses dispndios para o desenvolvimento tecnolgico e econmico do Brasil. Alm disso, no teste de comportamento Random-Walk dos gastos em pesquisa e desenvolvimento, foi possvel concluir que o melhor previsor para tais dispndios, num determinado ano, o gasto em P&D no ano anterior.

As evidencias empricas mostram uma tendncia neoschumpeteriana, que uma posio adotada pela maioria dos pases na atualidade. Mostrando que o Estado pode sim intervir no processo de inovao para ajustar as falhas de mercado, considerando que o mercado por si s no consegue fazer essa regulao. E os dados mostram que essa interveno em poltica de cincia e tecnologia, traz efeito marginal positivo nos pedidos de patentes e no indicador de crescimento PIB.

Esta pesquisa necessita de continuidade, pois a inovao e seus dispndios tem comportamento aleatrio e mudam conforme as mudanas no mundo e nas polticas pblicas. Outros aspectos devem ser analisados, como os dispndios e seus impactos por setores e uma anlise mais microeconmica da firma e seus investimentos em P&D. Essas so limitaes do presente trabalho e sugestes de incremento e novas pesquisas.

Revista de Administrao e Inovao, So Paulo, v. 12, n.3 p. 268-286, jul./set. 2015. 283

Michel Angelo Constantino de Oliveira, Dany Rafael Fonseca Mendes, Tito Belchior Silva Moreira & George

Henrique de Moura Cunha

REFERNCIAS

Arundel, A., & Kabla, I. (1998). What percentage of innovations are patented? empirical estimates for

European firms. Research Policy, 27, pp. 127-141.

Associao Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras - ANPEI. (06 de

setembro de 2014). Fonte: http://www.anpei.org.br/

BRASIL. (10 de janeiro de 2002). Cdigo Civil - Lei n 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Fonte:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm

BRASIL. (02 de dezembro de 2004). Lei da Inovao - Lei n 10.973, de 2 de dezembro 2004. Fonte:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm

BRASIL. (21 de novembro de 2005). Lei do Bem - Lei n 11.196, de 21 de novembro de 2005. Fonte:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11196.htm

Correia, E., Moita, R. (2011). Gasto em P&D e poder de mercado: teoria e evidncia para o Brasil.

Pesquisa e Planejamento Econmico. Braslia/IPEA.

Dosi, G., Freeman, C., & Fabiani, S. (1994). The process of economic development: introducing some

stylized facts and theories on technologies, firms and institutions. Industrial and Corporate Change, 3,

pp. 1-45.

Griliches, Z. (1990). Patent statistics as economic indicators: a survey. Journal of Economic

Literature, 29.

Gujarati, D. N. (2000). Econometria Bsica. So Paula: Makron Books.

Hall, B. H., Helmers, C., Rogers, M., & Sena, V. (April de 2012). The Choice between Formal and

Informal Intellectual Property: A Literature Review. The National Bureau of Economic Research.

Hanel, P. (2008). The use of intellectual property rigths and innovation by manufactoring firms in

Canada. Economics of Innovation and New Tecnology, 17, pp. 285-309. Hayashi, F. (2000). Econometrics. Princeton: Princeton University Press.

Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. (28 de dezembro de 2012). Fonte:

http://www.inpi.gov.br/portal/

Revista de Administrao e Inovao, So Paulo, v. 12, n.3 p. 268-286, jul./set. 2015. 284

Anlise economtrica dos dispndios em pesquisa & desenvolvimento (P&D) no Brasil

Jensen, J., Menezes-Filho, N., Sbragia, R. (2004). Os Determinantes dos Gastos em P&D no Brasil:

Uma Anlise com Dados em Painel. Estudos Econmicos, So Paulo.

Levin, R. C., Klevorick, A. K., Nelson, R. R., & Winter, S. G. (1987). Appropriating the Returns from

Industrial Research and Development. Brookings Papers on Economic Activity, 3, pp. 783-831.

Mendes, D. R. (14 de maro de 2014). A Funo Social da Propriedade Intelectual. Dissertao de

Mestrado, 106. Braslia, DF, Brasil: Univesridade Catlica de Braslia.

Mendes, D. R., Oliveira, M. A., & Pinheiro, A. A. (2013). Poltica Nacional de Cincia, Tecnologia e

Inovao: Avaliao do Marco Regulatrio e seus Impactos nos Indicadores de Inovao. Revista de

Empreendedorismo e Gesto de Pequenas Empresas, pp. 22-46.

Ministrio da Cincia, Tecnologia e Inovao - MCTI. (06 de setembro de 2014). Fonte:

http://www.mcti.gov.br/

Organizao para a Cooperao e Desenvolvimento Econmico - OCDE. (2005). Manual de Oslo -

Proposta de Diretrizes para Coleta e Interpretao de Dados sobre Inovao. Oslo: OCDE.

Pearson, K. (1905). The Problem of the Random Walk. Nature, 72, p. 294.

Silva, M. S., Silva, E. H., Leal, P. Q. (2013) Determinantes de gastos em P&D no mbito da OCDE:

uma abordagem neoschumpeteriana. ANPEC - XVI Encontro de Economia da Regio Sul - ANPEC

SUL 2013.

Woodridge, J. (2001). Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data. MIT Press, pp. 279-

291.

Revista de Administrao e Inovao, So Paulo, v. 12, n.3 p. 268-286, jul./set. 2015. 285

Michel Angelo Constantino de Oliveira, Dany Rafael Fonseca Mendes, Tito Belchior Silva Moreira & George

Henrique de Moura Cunha

ECONOMETRIC ANALYSIS OF EXPENDITURE ON RESEARCH AND DEVELOPMENT (R & D) IN BRAZIL

ABSTRACT

This research aimed to examine the outlook for spending on R&D in Brazil and, more specifically, to

evaluate the impact of these expenditures on national patent applications, and the impact on Gross

Domestic Product (GDP) of the country. The analyzed series show the evolution aggregate of

expenditures on R&D for the period analyzed. When disaggregated by major region, the data show

that the Southeast and the South stand out in the application and granting of patents by the National

Intellectual Property Institute (INPI). The estimation results of the seven proposed econometric models

confirm the importance of public and private expenditures on GDP growth and increasing the amount

of patents in the INPI. Another result of the estimations of this study demonstrate that such

expenditures have behavior Random-Walk.

Keywords: Innovation; R & D; Patents; Econometrics; Random-Walk.

JEL: O34 (Technological Change; Research and Development Intellectual Property Rights: National

and International Issues); K11 (Law and Economics Property Law).

___________________

Data do recebimento do artigo: 10/10/2014

Data do aceite de publicao: 15/07/2015

Revista de Administrao e Inovao, So Paulo, v. 12, n.3 p. 268-286, jul./set. 2015. 286